Strategie Handel Na Bazie Transakcji Opartych Na Imponcie Roboty W Rynkach Wschodzących Walutowych

Czy strategie opartej na impulsach działają na wschodzących rynkach walutowych. Abstrakt Istniejące badania nad rentownością zasad handlu na rynku walutowym koncentrują się głównie na walutach krajów rozwiniętych. Zaskakująco zaniżono rentowność technicznych zasad handlu walutami gospodarek wschodzących. rentowność technicznych zasad handlu na rynkach wschodzących rynków walutowych Podobnie jak Okunev i White Okunev, J and White, D 2003 Czy strategie oparte na momentach nadal działają na rynkach walutowych Dziennik zmian finansowych 38, 425-447, 354 średnie zasady dotyczące sześciu walut zostały zbadane. Stwierdzono, że inwestycje w walutach wschodzących mogą przynieść znaczny roczny zwrot powyżej 20, nawet po nałożeniu 5-letnich kosztów transakcji. Zyski z tytułu reguł handlowych są stosunkowo stabilne w okresie próbnym 20 lat. Zbadano również wpływ kryzysów finansowych na reguły dotyczące reguł handlowych stwierdził, że rentowność przepisów handlowych uległa poprawie po kryzysach. Relatowane prace Dokument roboczy Do strategii opartych na momentach pracy na rynkach wschodzących 2006 Pozycja ta może być dostępna gdzie indziej w ekonkursjach Szukaj elementów o tym samym tytule. Referencje referencyjne BibTeX RIS EndNote , ProCite, RefMan w HTML Text. Pacific-Basin Finance Journal jest obecnie edytowany przez K Chan i S Ghon Rhee. Więcej artykułów w Pacific-Basin Finance Journal z danych Elsevier Series prowadzonych przez Dana Niculescu. Ta witryna jest częścią RePEc i wszystkie dane wyświetlane tutaj jest częścią zestawu danych RePEc. Jest o brakującej pracy z RePEc Oto jak się zgłosić. Za kwestie lub problemy Sprawdź FAQ na temat EkonPapers lub napisz do niej. Strategie handlowe na rynkach wschodzących opierają się na momentach. być pierwszym przedstawić prawidłowo wyliczone wyniki dla opłacalności nowych strategii pędu walutowego przy użyciu długiej serii czasowej i dobrej przekrojowej próbki Używając roku 1985 okresu próbnego i sześciu walutach wschodzących dowiadujemy się, że długie krótkie strategie pędu osiągnęły około 1 3 rocznie po rzeczywistych kosztach transakcji Te zyski spadały w czasie zarówno ekonomicznie, jak i statystycznie, przy czym większość naszych strategii straciła pieniądze po kosztach transakcji w ostatnim pięć lat naszej próby Wyniki te są podobne, choć nieco bardziej niestabilne w przekroju, niż publikowane w przypadku głównych walut. Prace związane z tą pozycją mogą być dostępne gdzie indziej w EkonPapers Szukaj przedmiotów o tym samym tytule. Referencje referencyjne BibTeX RIS EndNote , ProCite, RefMan HTML Text. Journal of International Financial Markets, Instytucje i Pieniądze są obecnie edytowane przez I Mathur i CJ Neely. Więcej artykułów w czasopiśmie International Financial Markets, Instytucje i Pieniądze z danych Elsevier Series prowadzonych przez Dana Niculescu. Do momentum - oparte na strategii opartej na rynkach walutowych. Istniejące badania nad rentownością zasad handlowych w UE rynek walutowy koncentruje się głównie na walutach krajów rozwiniętych Zaskakująco słabnie rentowność technicznych zasad handlu walutami gospodarek wschodzących Niniejszy artykuł zawiera analizę rentowności technicznych zasad handlowych na rynkach wschodzących rynków finansowych Podobnie jak w przypadku Okunev i White Okunev, J i White, D Zbadane są długie, krótkotrwałe średnie zasady dotyczące sześciu walut, stwierdzając, że inwestycje w walutach wschodzących mogą powodować znaczny roczny zwrot z inwestycji ponad 20, nawet po nałożeniu 5-letniego kosztu transakcji Zyski z tytułu reguł handlowych są stosunkowo stabilne w okresie próbnym 20 lat. Ponadto zbadany jest również wpływ kryzysów finansowych na reguły dotyczące reguł dotyczących reguł handlowych. Stwierdzono, że rentowność reguły handlowe uległy poprawie po kryzysach. Rok publikacji.